时间序列数据分析

Question

我想确定一种具有以下图表的每日股票指数模型。     可以看出，该数据具有趋势，但也具有季节性。如果是这样，它是什么模型（加法或乘法）？季节性的频率是多少？

我运行了一个周期图，它只显示了0的峰值。而且，它的ACF都是正的并且正在逐渐减小。

Answer 1

处理时间序列的一种非常快速简便的方法是使用Facebook的Prophet软件包。只需以正确的格式输入您的每日数据，它就会做出预测。您不需要输入任何ACF /季节性信息...它会自动为您找到。

https://cran.r-project.org/web/packages/prophet/index.html

您还可以考虑使用软件包Keras进行循环神经网络之类的选择。或者考虑使用ARIMA之类的auto.arima函数。使用称为TBATS的算法，我也取得了不错的结果。尝试所有这些，然后选择最合适的一种。