tsfresh时间序列聚类数据

Question

我们如何将“ tsfresh”用于股票数据的时间序列聚类， 没有目标值向量的地方？

def makeQuery(dbName: String, poolNameOpt: Option[String]) = { ConnectionPoolManager.getDB(dbName, poolNameOpt).localTx { implicit session: DBSession => // perform ScalikeJdbc SQL query here } } 函数需要一个目标值向量。

Answer 1

首先根据您的库存时间序列计算出一组功能（例如，获取价格和数量数据）。为此，您将必须以tsfresh输入格式（https://tsfresh.readthedocs.io/en/latest/text/data_formats.html）之一将股票数据转换为数据框。

tsfresh将返回一个特征矩阵，您可以将其输入聚类算法，例如来自scikit-learn（http://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html）。因此，通过使用tsfresh，您可以将问题从时间序列域移到特征矩阵域。