我正在尝试创建一种新型的有效边界，以绘制预期收益与风险滚动值的关系图（使用不同的方法：VAR-COV，自举，蒙特卡洛）。我不知道这是可行的。我为滚动VAR计算创建了一个函数，作为权重的函数。我不在这里报告，因为它是100行，如有必要，我会报告。最后，它使用平滑估计将VAR的滚动窗口减小到单个数字，而这个数字是我想要最小化的东西。 O一直在寻找“ auglag”，“ optimx”，但我不确定如何正确使用它们。要创建边界，对于每个固定的预期收益（例如从0.002到0.04），我必须将可变权重的VAR函数最小化，将它们的总和限制为1。为此将找到一个循环，但是我一直在寻找一个关于要使用的优化函数以及如何施加这些约束（E（r）和权重之和）的建议。谢谢你们。