你如何在R中约束非线性最小二乘

Question

我在R中拟合非线性最小二乘模型。我希望最小化$（Y - f（Xb））^ 2 $其中$ f $是非线性单调可微函数，$ X $是一组feature和$ b $是参数向量。有没有办法通过限制$ b $来做到这一点？我想将$ b $约束为大于0，我希望某些元素的L1风格收缩为0.有没有办法在R中执行此操作？ nls()不允许约束。

Answer 1

你可以通过在$ \ boldsymbol {x} $的每个元素上加一个约束，将$ \ | \ boldsymbol {x} \ | _1 $转换成一个简单的求和，然后使用quadprog来解决问题。