我有一个未知的矩阵M
(尺寸为D
的平方)和一个参数向量v
(长度为D
),对我来说未知,并且其后验分布我正在估计。我之前在v
上的经历是,它的每个组成部分都是标准正常的。
例如,假设M
看起来像这样:
[[1, -1, -1]
[1, 0, 2]
[1, 1, -1]]
我观察到的数据的形式为R * M * v
,其中R
是一个“约化”(非正方形)矩阵,实际上仅允许我观察M * v
的某些成分。例如,R可能看起来像这样(保留M * v
的第一部分和第二部分):
[[1, 0, 0]
[0, 1, 0]]
在STAN中设置此类问题的正确方法是什么?