估计仅在线性变换后才能观察到的参数向量的后验

时间:2018-11-02 00:01:29

标签: stan pystan

我有一个未知的矩阵M(尺寸为D的平方)和一个参数向量v(长度为D),对我来说未知,并且其后验分布我正在估计。我之前在v上的经历是,它的每个组成部分都是标准正常的。

例如,假设M看起来像这样:

[[1, -1, -1]
 [1,  0,  2]
 [1,  1, -1]]

我观察到的数据的形式为R * M * v,其中R是一个“约化”(非正方形)矩阵,实际上仅允许我观察M * v的某些成分。例如,R可能看起来像这样(保留M * v的第一部分和第二部分):

[[1,  0,  0]
 [0,  1,  0]]

在STAN中设置此类问题的正确方法是什么?

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