状态空间模型/卡尔曼滤波器不稳定性

Question

我正在使用KFAS（在R中）估计局部水平状态空间模型（平滑，高斯）。 为了评估估计的敏感性，我向每个控制信号引入了单个局部扰动（例如，一个小块的20个时间点，其值在信号的1000个时间点中为零）。 尽管在所有情况下都检测到很小的扰动，但是在整个信号中都观察到了结果估计中的其他波动。

有没有一种方法可以调整估计值以减少局部扰动对整个信号平滑的影响？

Answer 1

卡尔曼滤波器本质上是线性滤波器。因此，它将始终将错误信号乘以某些增益（由协方差确定），并将其添加到状态中。当您在测量数据中有异常值时，最好跳过过滤器更新。