计算时间序列的时间加权回报

Question

在R中，我有一个带月回报的xts对象，我希望单独计算每个资产的总时间加权回报。以下是数据样本：

                SPY      EFA   
 2005-02-28   0.0206   0.0371  
 2005-03-31  -0.0184  -0.0265  
 2005-04-29  -0.0189  -0.0163  

例如，我打算从2005年2月28日到2005年4月29日计算SPY的时间加权回报。手动，我会计算为[（1 + .0206）*（1 + -.0184）*（1 + .0189） - 1] * 100.我有100个资产向量。我将如何在R中实现这一目标？谢谢。

Answer 1

您可以使用匿名函数选择 sapply 和 prod 进行计算，如下所示：

df <- data.frame( spy = c(.0206,-0.0184,0.0189 ), efa = c(0.0371,-0.0265,-0.01631))

sapply(df,function(x)(prod(x+1)-1)*100)

<强>输出：

> sapply(df,function(x)(prod(x+1)-1)*100)
       spy        efa 
 2.0755376 -0.6850001 

手动乘以表达式得出：

((1 + .0206)*(1 + -.0184) * (1 + .0189) - 1) * 100 =  2.075538 (approx)

与间谍的结果相同