将时间序列乘以R中的因子

Question

我有以下时间序列：

ts <- cbind(data.frame(date=seq(as.Date("2017/11/01"), by = "day", length.out = 30)),value=rep(5,30))
ts <- ts[order(ts$date, decreasing=T),]

我想通过以下在某些特定日期具有值的累积因子进行调整：

cf <- cbind(data.frame(date=as.Date(c("2017/11/28", "2017/11/25","2017/11/04","2017/09/25"))),cumfactor=c(0.8,0.7,0.6,.05))

这样，ts上每个日期的值将由相应日期的cf上的cumfactor乘以（调整），并且cumfactor将用于后续（较早）日期，直到下一个cumfactor出现在较早的日期。 ts中的第一个（最新）日期如果晚于第一个（最新的）因子日期，则不应调整。

我正在寻找以下结果：

result <- cbind(data.frame(date=seq(as.Date("2017/11/01"), by = "day", length.out = 30)),value=c(3,3,3,3,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,4,4,4,5,5))
result <- result[order(result$date, decreasing=T),]

我的猜测是for循环可能是最佳选择，但我没有成功获得此结果。

Answer 1

合并ts和cf，结转因子并将它们相乘。

library(zoo)

m <- merge(ts, cf, all.x = TRUE)[nrow(ts):1, ]
transform(m, value = value * na.fill(na.locf0(cumfactor), 1))

我们保留了您在问题中的降序日期序列，但请注意，在R中，正常时间序列以日期的升序表示。