Question

我有一个numpy值的数组，以及一个缩放因子列表，我想在每列中按比例缩放数组中的每个值

values = [[ 0, 1, 2, 3 ],
          [ 1, 1, 4, 3 ],
          [ 2, 1, 6, 3 ],
          [ 3, 1, 8, 3 ]]
ls_alloc = [ 0.1, 0.4, 0.3, 0.2]

# convert values into numpy array
import numpy as np
na_values = np.array(values, dtype=float)

修改：澄清：

na_values可以是库存累积回报的二维数组（即：标准化为第1天），其中每行代表一个日期，每列代表一个股票。数据将作为每个日期的数组返回。

我现在想通过其在投资组合中的分配来扩展每只股票的累积回报。因此，对于每个日期（即：ndarray值的每一行，将ls_alloc中的相应元素应用于数组元素

# scale each value by its allocation
na_components = [ ls_alloc[i] * na_values[:,i] for i in range(len(ls_alloc)) ]

这就是我想要的，但我不禁觉得必须有一种方法让 numpy自动为我做这件事吗？

就是这样，我觉得：

na_components = [ ls_alloc[i] * na_values[:,i] for i in range(len(ls_alloc)) ]
# display na_components
na_components
[array([ 0. ,  0.1,  0.2,  0.3]), \
 array([ 0.4,  0.4,  0.4,  0.4]), \
 array([ 0.6,  1.2,  1.8,  2.4]), \
 array([ 0.6,  0.6,  0.6,  0.6])]

应该能够表达为：

tmp = np.multiply(na_values, ls_alloc)
# display tmp
tmp
array([[ 0. ,  0.4,  0.6,  0.6],
       [ 0.1,  0.4,  1.2,  0.6],
       [ 0.2,  0.4,  1.8,  0.6],
       [ 0.3,  0.4,  2.4,  0.6]])

是否有一个能够实现我想要的优雅和简洁的numpy功能？

修改我看到我的第一个解决方案已转置了我的数据，因此我返回了list ndarrays。 na_components[0]现在为第一个股票提供ndarray股票价值，每个日期提供1个元素。

我使用na_components执行的下一步是通过对每个组件求和来计算投资组合的总累积回报

na_pfo_cum_ret = np.sum(na_components, axis=0)

这适用于单个股票回报列表ndarrays。

Answer 1

这个顺序对我来说似乎有些奇怪，但是IIUC，你需要做的就是将na_values乘以array(ls_alloc)的结果转置：

>>> v
array([[ 0.,  1.,  2.,  3.],
       [ 1.,  1.,  4.,  3.],
       [ 2.,  1.,  6.,  3.],
       [ 3.,  1.,  8.,  3.]])
>>> a
array([ 0.1,  0.4,  0.3,  0.2])
>>> (v*a).T
array([[ 0. ,  0.1,  0.2,  0.3],
       [ 0.4,  0.4,  0.4,  0.4],
       [ 0.6,  1.2,  1.8,  2.4],
       [ 0.6,  0.6,  0.6,  0.6]])

Answer 2

我不清楚你想做什么，但答案可能在Broadcasting rules。我想你想要：

values = np.array( [[ 0, 1, 2, 3 ],
                    [ 1, 1, 4, 3 ],
                    [ 2, 1, 6, 3 ],
                    [ 3, 1, 8, 3 ]] )
ls_alloc = np.array([ 0.1, 0.4, 0.3, 0.2])

和其中之一：

na_components = values * ls_alloc

或：

na_components = values * ls_alloc[:,np.newaxis]

numpy - 用比例因子乘以数组中的每个元素

2 个答案: