Question

当我使用Quantlib定价香草利率互换时，每个现金流的付款日期始终与应计期结束日期相同。这是我通常用来设置香草交换的方式：

Schedule fixedSchedule(previousResetDate, maturity, 6 * Months, NullCalendar(), ModifiedFollowing, ModifiedFollowing, DateGeneration::Backward, false);
Schedule floatSchedule(previousResetDate, maturity, 3 * Months, NullCalendar(), ModifiedFollowing, ModifiedFollowing, DateGeneration::Backward, false);
VanillaSwap swap(VanillaSwap::Receiver, nominal, fixedSchedule, fixedRate, Thirty360(), floatSchedule, libor, spread, Actual360());

在实践中，有些掉期可能有不同于应计期末日期的付款日期。例如，在应计结束日期后2天，然后应用工作日会议调整。我只是想知道是否可以在Quantlib中以这种方式设置付款日期？

非常感谢。

Answer 1

不，在这个时候，没有办法得到你想要的行为。我想这需要将相关代码添加到for(int j=0;j<arrImgPath.count;j++) { NSString *localPath=[NSString stringWithFormat:@"%@",[arrImgPath objectAtIndex:j]]; NSURL *strPathURL=[NSURL fileURLWithPath:localPath]; NSData *data = [NSData dataWithContentsOfURL:strPathURL]; UIImage *img = [[UIImage alloc] initWithData:data]; imageView.image = img; }和FixedRateLeg类，因为这样会将日程安排拆分并创建优惠券。

Answer 2

您可以随时提供自己的付款日期：

    Schedule(std::vector<Date> { Date(1, Jan, 2016 }, Date(1, Jan, 2017 } });

执行此操作的构造函数是：

    Schedule(const std::vector<Date>&,
             const Calendar& calendar = NullCalendar(),
             const BusinessDayConvention
                                convention = Unadjusted,
             boost::optional<BusinessDayConvention>
                 terminationDateConvention = boost::none,
             const boost::optional<Period> tenor = boost::none,
             boost::optional<DateGeneration::Rule> rule = boost::none,
             boost::optional<bool> endOfMonth = boost::none,
             const std::vector<bool>& isRegular = std::vector<bool>(0));

C ++ Quantlib交换付款日期

2 个答案: