C ++ Quantlib Vanilla Swap:设置未来的固定日期和浮动腿的传动装置

时间:2016-10-27 11:13:20

标签: c++ quantlib

用户是否可以更改Quantlib中未来的固定日期和浮动腿的传动?

首先,当Quantlib计算浮动腿的NPV时,它将进入couponpricer.hpp以调用内联函数BlackIborCouponPricer::swapletPrice()。在此函数内部,有一个名为gearing_的参数。在我的情况下,此参数自动设置为1。如果我需要将其更改为其他值,例如0.8,我应该在哪里进行此更改?

其次,我未来的所有修正日期与浮动腿计划中生成的日期向量相同。即固定日期与应计期开始日期相同。是否可以将这些固定日期更改为与应计期间的开始日期不同,比如在正常工作日会议调整之前的应计开始日期之前的2个工作日?或者,我可以通过日期向量来存储这些修复日期吗?

非常感谢。

1 个答案:

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VanillaSwap不会将齿轮作为构造函数参数(我想这是为了保持简单)。相反,您可以使用FixedLegIborLeg类分别创建固定和浮动支路,并将它们传递给Swap实例。您可以在SwapTest::testInArrears()文件的test-suite/swap.cpp中查看相关示例。

至于修复日期:当您构建要传递给IborIndex的{​​{1}}实例时,您可以将一些修复日传递给其构造函数。但是,如果您使用的是IborLegEuribor等可用索引,则他们已经使用了2个固定日(以及正确的日历和工作日约定)。