SwapRateHelper无法以4W频率进行交换：“4W和1M之间的不可判断的比较”

Question

我在Python中使用QuantLib 1.7。

我正在尝试为MXN TIIE Swaps建立交换曲线，这是一个香草固定浮动，两条腿的频率为4周。

当我调用SwapRateHelper时，我收到错误消息“4W和1M之间的不可判断的比较”。但是在我的代码中没有任何地方提到1M男高音...我不明白是什么问题。

import QuantLib as ql

tiie_index =  ql.IborIndex('TIIE', ql.Period('4W') , 1, ql.MXNCurrency(), ql.NullCalendar(), ql.Following, False, ql.Actual360())

rate = 0.02
tenor = ql.Period('12W') 
frequency = ql.EveryFourthWeek
bdays_adj = ql.Following
day_count = ql.Actual360()

h = ql.SwapRateHelper(ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(rate)), tenor, ql.Mexico(), frequency, bdays_adj, day_count, tiie_index)

Answer 1

这是1.7.1版本中修复的错误;见https://github.com/lballabio/QuantLib/issues/28。