我看上去“无处不在”，但我找不到一个。是否有一个示例关于如何使用c ++ Quantlib来插入具有合成罢工/到期日的期权价格？
例如，如果“今天”是2017年2月6日，我将获得2017年2月17日，2017年3月17日，2017年4月14日（等）到期日的INTC期权链的大量报价，并为此论证说，大众报价中的罢工从15到45增加了5美元，并且我根据到期日/罢工/价格（使用某些模型）来计算市场大众报价的IV表面，怎么做插入__synthetic__到期日和/或罢工，说我想要“2017年4月5日，39.33罢工”选项的IV和价格？
我看到QL支持这些插值方法，但我不确定使用哪个或如何设置问题来运行求解器。
LinearInterpolation (1-D)
LogLinearInterpolation and LogCubicInterpolation (1-D)
BackwardFlatInterpolation (1-D)
ConvexMonotone (1-D)
CubicInterpolation (1-D)
ForwardFlatInterpolation (1-D)
SABRInterpolation (1-D)
BilinearInterpolation (2-D)
BicubicSpline (2-D)
[我可能不想使用每周的插值来介于两者之间。可能只有月度和季度到期，因为我认为这些价格特别是到期后的更长时间。]
这是一个类似于引导收益率曲线的问题，除了我们在vol表面上的已知值之间的str / tenor维度上引导到一些给定的粒度。同样有趣的是，我们可以通过模拟更改基础值而无需额外工作来查看NPV更改选项的新值[因为市场数据存储在Quote实例中，因此可以在任何时候通知选项参数改变]并保持其他一切不变。通过转动罢工/男高音拨号，图书馆不支持同样的“模拟”似乎是一个遗漏。这也是一个反问题，使用不同的维度。
我需要美国和欧洲有/无股息。
答案 0 :(得分：1)
你创建一个黑色波动率表面并让它插值。
目前，唯一可以执行此操作的课程是BlackVarianceSurface课程。它的构造函数采用运动日期向量，罢工向量和相应波动率矩阵。矩阵必须是满的，因此您需要为每个运动和罢工组合引用波动率。默认情况下，它在方差上使用双线性插值;可以通过调用
volSurface.setInterpolation<Bicubic>();
施工后。
一旦建立了表面，就可以用它来获得波动率和价格。为了获得波动性，请询问表面：
Volatility v = volSurface.blackVol(exerciseDate, strike);
将在锻炼日期进行插值并点击并返回波动率。为了得到这个价格，将整个表面传递给Black-Scholes过程的一个实例，将过程传递给引擎并使用后者为期权定价;引擎将为给定的练习和攻击选择正确的波动率。