Question

我正在使用QuantLib 1.7.1并尝试运行这些代码：

Date begin(30, September, 2009), end(15, Jun, 2012);
Calendar myCal = Japan();
BusinessDayConvention bdC = BusinessDayConvention(Following);
Period myTenor(6, Months);
DateGeneration::Rule myRule = DateGeneration::Forward;
Schedule mySched(begin, end, myTenor, myCal, bdC, bdC, myRule, true);
std::vector <Date > finalSched = mySched.dates();
BOOST_FOREACH(Date d, finalSched) std::cout << d << std::endl;

我希望得到一个时间表，其下限和上限分别为30/9/2009和15/6/2012，如下所示：

September 30th, 2009
March 31st, 2010
September 30th, 2010
March 31st, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 15th, 2012

但我得到的结果是最终付款日期是29/6/2012，这是在我设定的界限之后：

September 30th, 2009
March 31st, 2010
September 30th, 2010
March 31st, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 29th, 2012

如果我将DateGeneration规则设置为Backward，它将按预期工作（时间表下限为30/9/2009）：

September 30th, 2009
December 15th, 2009
June 15th, 2010
December 15th, 2010
June 15th, 2011
December 15th, 2011
June 15th, 2012

QuantLib是否故意将结果置于第一种情况的界限之外，或者这是一个错误？

Answer 1

据我所知，你传递的最后一个参数（true）导致所有日期都调整到月末的业务结束，包括到期日，即使它远离那个日期。我不确定这是怎么回事，但我不认为这是预期的。

截至目前，我担心这个具体案例没有解决方法。传递false作为最后一个参数会产生正确的成熟度，但不会调整其间的日期：

September 30th, 2009
March 30th, 2010
September 30th, 2010
March 30th, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 15th, 2012

所以如果您碰巧需要这种特殊的关系，它将无济于事。

此外，只有在开始日期是该月的最后一个工作日时才会发生这种情况;如果不是，则忽略传递的endOfMonth参数。

简而言之，是的：这可能是一个错误。

更新：实际上，有一种我已经忘记的解决方法：您可以通过将Schedule作为终止来明确告诉Unadjusted构造函数不要调整成熟度日期约定：

Schedule mySched(begin, end, myTenor, myCal, bdC, Unadjusted, myRule, true);

这会产生您期望的日期：

September 30th, 2009
March 31st, 2010
September 30th, 2010
March 31st, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 15th, 2012

我仍然倾向于将其他行为视为某种错误，因为它是如此出乎意料。

QuantLib返回日期超出限额的付款时间表？

1 个答案: