每日回报中缺少值(quantmod)

时间:2016-07-01 21:04:43

标签: r quantmod

我想用quantmod计算股票的回报。 这是我使用的功能:

return<- function(x){
as.xts(dailyReturn(na.omit(getSymbols(x,auto.assign=FALSE, 
from="2015-03-10", to="2015-03-30"))))}

我得到了什么(与其他股票和其他时间窗口相同的问题)

return("^GSPC")  
  • 2015-03-10 ____ -0.015403518
  • 2015-03-11 ____ -0.001917680
  • 2015-03-12 ____ 0.012601440
  • 2015-03-13 ____ -0.006074711
  • 2015-03-16 ____ 0.013533671 ## days 14&amp; 15失踪
  • 2015-03-17 ____ -0.003320174
  • 2015-03-18 ____ 0.012158422
  • 2015-03-19 ____ -0.004872579
  • 2015-03-20 ____ 0.009012755
  • 2015-03-23 ____ -0.001745731 ##天21&amp; 22失踪
  • 2015-03-24 ____ -0.006139422
  • 2015-03-25 ____ -0.014558906
  • 2015-03-26 ____ -0.002377500
  • 2015-03-27 ____ 0.002368562 ## days 28&amp; 29缺少
  • 2015-03-30 ____ 0.012236645

我无法弄清问题是什么。我希望你能帮助我! 谢谢!

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