Question

我从 quantmod 包下载了R中股票的每日回报。我看到AT＆amp; T的每日最低回报率为-77％，这有点难以置信。我检查了历史价格，发现这可能是因为股票分割或奖金。如何调整或更正我的回报是我的问题。提前谢谢。

Answer 1

你确定吗？当我这样做时，我的每日最低回报率为-7.7％。

library(quantmod)
ATT  <- getSymbols("T",auto.assign=FALSE)
min(dailyReturn(ATT))
# [1] -0.07721139

分裂可能是一个问题：

AAPL <- getSymbols("AAPL",auto.assign=FALSE)
min(dailyReturn(AAPL))    # reflects 7:1 split
# [1] -0.8548569
x <- which.min(dailyReturn(AAPL))
AAPL[(x-1):x]
#            AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
# 2014-06-06     649.9    651.26   644.47     645.57    87484600         91.37
# 2014-06-09      92.7     93.88    91.75      93.70    75415000         92.83

但调整结束的原因是：

min(dailyReturn(Ad(AAPL)))
# [1] -0.1792507
y <- which.min(dailyReturn(Ad(AAPL)))
AAPL[(y-1):y]
#            AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
# 2008-09-26    124.91    129.80   123.00     128.24   281612800         17.35
# 2008-09-29    119.62    119.68   100.59     105.26   655514300         14.24

调整Quantmod中的每日回报

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