在R计算投资组合中每日从交易矩阵中返回

Question

亲爱的stackoverflowers，

TRADES是一个2000行交易的P＆amp; L矩阵，head.matrix（TRADES）给出：

  

日期P＆amp; L

     

20170101 90
   20170101 100
   20170102 -50
   20170102 35
   20170102 180

我需要计算每日投资组合P＆amp; L并将其存储到新矩阵中。问题是每天的交易数量不是一成不变的。

我可以对有关其日期的交易进行子集化，并将所有相同的日期交易存储到新的矩阵中，例如2017年1月1日：     20170101 <- TRADES[grep("20140101", TRADES$Date), ]

然后我可以总结得到每日P＆amp; L并将其存储到我的每日回报矩阵中：     DailyReturns$20170101 <- sum(20170101$P&L)

但我不知道如何为所有交易重复此操作的循环，有人可以帮我这个吗？乔

Answer 1

假设您有data.frame或者您可以将矩阵转换为data.frame：

head(df)
#      Date  PL
#1 20170101  90
#2 20170101 100
#3 20170102 -50
#4 20170102  35
#5 20170102 130

aggregate(PL~Date, data=df,sum)
#      Date  PL
#1 20170101 190
#2 20170102 115