我在上午11:00到11:30之间有10个股票的高频交易数据集,我已经汇总到30秒的间隔。 随后我计算了这10只股票的回报。
如何使用另一个权重矩阵执行以下时间序列返回数据集的矩阵乘法,其中权重矩阵是(10 x 1)矩阵,每行值为0.1
Snippet of the Return series
Return Return.1 Return.2 Return.3 Return.4 Return.5 Return.6 Return.7 Return.8 Return.9
2016-11-01 11:01:00 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
2016-11-01 11:01:30 0.0000000000 -0.0000114972 0.0000000000 0.0017831901 0.0000000000 0.0000000000 -0.0000436291 0.0000000000 -0.0004361599 0.0006955877
2016-11-01 11:02:00 0.0000000000 0.0001367691 0.0000000000 -0.0013306210 0.2858388000 0.0000000000 0.0000895993 0.0073684211 -0.0001821495 0.0000115851
2016-11-01 11:02:30 0.0000000000 0.0007165496 0.0032948929 0.0001158209 0.0000000000 0.0000896138 -0.0001382266 0.0000000000 -0.0001045696 0.0000000000
可以从链接下载数据
https://www.dropbox.com/s/dwvsl11j7t1884b/Time%20Series%20Return%20data.xlsx?dl=0
答案 0 :(得分:1)
我认为您需要的是基本矩阵乘法,可以使用%*%在R中完成。
例如:
a=matrix(1:6,2,3)
b=matrix(10:21,3,4)
a%*%b