时间序列矩阵乘法用于使用R的投资组合回报计算

时间:2016-11-28 16:40:00

标签: r finance portfolio blotter hft

我在上午11:00到11:30之间有10个股票的高频交易数据集,我已经汇总到30秒的间隔。 随后我计算了这10只股票的回报。

如何使用另一个权重矩阵执行以下时间序列返回数据集的矩阵乘法,其中权重矩阵是(10 x 1)矩阵,每行值为0.1

Snippet of the Return series 

                             Return        Return.1         Return.2       Return.3       Return.4          Return.5         Return.6   Return.7       Return.8       Return.9
2016-11-01  11:01:00    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000
2016-11-01  11:01:30    0.0000000000    -0.0000114972   0.0000000000    0.0017831901    0.0000000000    0.0000000000    -0.0000436291   0.0000000000    -0.0004361599   0.0006955877
2016-11-01  11:02:00    0.0000000000    0.0001367691    0.0000000000    -0.0013306210   0.2858388000    0.0000000000    0.0000895993    0.0073684211    -0.0001821495   0.0000115851
2016-11-01  11:02:30    0.0000000000    0.0007165496    0.0032948929    0.0001158209    0.0000000000    0.0000896138    -0.0001382266   0.0000000000    -0.0001045696   0.0000000000

可以从链接下载数据

https://www.dropbox.com/s/dwvsl11j7t1884b/Time%20Series%20Return%20data.xlsx?dl=0

1 个答案:

答案 0 :(得分:1)

我认为您需要的是基本矩阵乘法,可以使用%*%在R中完成。

例如:

a=matrix(1:6,2,3)
b=matrix(10:21,3,4)
a%*%b