Question

我有一个像这样排列的数据集：

    NO0003659914 NO0003106700 NO0010014632 NO0003095309 NO0003666604 NO0003101404 NO0003679102 X        
2015-12-21 "25"         "1,85"       "12"         "0,3"        "132,5"      "10,255"     "48"         "3544,4" 
2015-12-22 "25"         "1,89"       "11,8"       "0,29"       "132,5"      "10,255"     "50"         "3564,46"
2015-12-23 "25"         "1,8"        "11,95"      "0,4"        "132,5"      "10,255"     "56,25"      "3612,8" 
2015-12-28 "25"         "1,69"       "12,7"       "0,34"       "132,5"      "10,255"     "53"         "3608,38"
2015-12-29 "25"         "1,58"       "13,3"       "0,36"       "132,5"      "10,255"     "56"         "3606,44"
2015-12-30 "25"         "1,61"       "12,9"       "0,34"       "132,5"      "10,255"     "56"         "3622,9"

它是一个xts对象：

> class(tdata)
[1] "xts" "zoo"

我想将这些每日观察结果转化为月度回报，并尝试使用for循环。

symbols <- colnames(tdata)

for(symbol in symbols) {
  tdata <- get(symbol)
  tdata <- to.monthly(tdata,indexAt='lastof',drop.time=TRUE)
  indexFormat(tdata) <- '%d.%m.%Y'
  colnames(tdata) <- gsub("tdata",symbol,colnames(tdata))
  assign(symbol,tdata)
}

我也试过了quantmod::monthlyReturn(x = tdata, subset = tdata$row.names)，但后来我得到了：

na.omit.xts（x）中的错误：不支持的类型

这是错误，因为我的时间序列中有NA值吗？有关如何轻松将这些转换为月收益的任何帮助？现在已经挣扎了一段时间，任何帮助都会非常感激。

Answer 1

您的数据似乎是字符，而不是数字，因为您导入的任何原始数据源都使用","作为小数点分隔符而不是默认值"."。数据采用数字格式后，您可以使用xts::endpoints和TTR::ROC的组合来计算特定周期的回报。

Lines <- 'Index NO0003659914 NO0003106700 NO0010014632 NO0003095309 NO0003666604 NO0003101404 NO0003679102 X        
2015-12-21 "25"         "1,85"       "12"         "0,3"        "132,5"      "10,255"     "48"         "3544,4" 
2015-12-22 "25"         "1,89"       "11,8"       "0,29"       "132,5"      "10,255"     "50"         "3564,46"
2015-12-23 "25"         "1,8"        "11,95"      "0,4"        "132,5"      "10,255"     "56,25"      "3612,8" 
2015-12-28 "25"         "1,69"       "12,7"       "0,34"       "132,5"      "10,255"     "53"         "3608,38"
2015-12-29 "25"         "1,58"       "13,3"       "0,36"       "132,5"      "10,255"     "56"         "3606,44"
2015-12-30 "25"         "1,61"       "12,9"       "0,34"       "132,5"      "10,255"     "56"         "3622,9"'
tdata <- as.xts(read.zoo(text=Lines, header=TRUE, dec=","))
TTR::ROC(tdata[endpoints(tdata,'weeks')])

从R中的每日价格计算月度回报

1 个答案: