Question

我试图检索许多代码的月度退货，但是，并非所有月度退货时间系列都完全达到今天的日期，因此我的月度退货不会在代码之间匹配。例如，在做完

之后

getSymbols("III.L")
monthlyReturn(III.L, from = '2000-01-01', to = '2017-09-26')

特别是，这将为我提供3i月度回报的时间序列，但是，这个系列缺少来自2016-10-21＆＃39;周围的数据。直到＆＃34;到＆＃34;日期。是否有可能让时间序列按原样返回，除非缺少数据仅作为NAs而没有quantmod删除丢失的（最近的）值？

即。我希望返回的回报作为正常的一系列回报，除了一串NAs（或等价的占位符）填充到＆＃34; to＆＃34;日期。

非常感谢，我真的很感激帮助！

Answer 1

这将为您提供删除缺失值的数据：

Map<String, String> map = new HashMap<>();
map.put("id", "5");
map.put("name", "Bob");
map.put("age", "23");
map.put("savings", "2500.39");

ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
MyPojo pojo = mapper.convertValue(map, MyPojo.class);

（使用您的默认na.omit(monthlyReturn(III.L, from = '2000-01-01', to = '2017-09-26’))设置，您会收到一条警告消息，指出已删除缺失的值，您可以忽略这些消息）

Answer 2

尝试这个（可选择将NAs返回为注释掉的NAs）：

getSymbols("SPY")
III.L <- merge(III.L, xts(, index(SPY)))
III.L[, 4] <- na.locf(III.L[, 4])
r <- monthlyReturn(Cl(III.L), from = '2000-01-01', to = '2017-09-26')

# Optional, replace 0 return months to NA:
#r[r[, 1] == 0, ] <- NA

tail(r, 20)

#            monthly.returns
# 2016-04-29    -0.017723488
# 2016-05-31     0.252478748
# 2016-06-30    -0.070347284
# 2016-07-29     0.181992337
# 2016-08-31    -0.004051864
# 2016-09-30     0.058584215
# 2016-10-31     0.016141430
# 2016-11-30     0.000000000
# 2016-12-30     0.000000000
# 2017-01-31     0.000000000
# 2017-02-28     0.000000000
# 2017-03-31     0.000000000
# 2017-04-28     0.000000000
# 2017-05-31     0.000000000
# 2017-06-30     0.000000000
# 2017-07-31     0.000000000
# 2017-08-31     0.466717095
# 2017-09-29    -0.058277463
# 2017-10-31     0.052573932
# 2017-11-08    -0.009885536

使用SPY获取一组交易日期，您“认为”您应该有价格数据，但不会。

如何阻止quantmod从xts

2 个答案: