标签: xts quantmod
我有3个带有last / bid / ask(带卷)的csv文件,两个乐器的刻度数据(总共6个文件),我想从这些文件创建一个点差,用于Quantstrat中的回测。
我可以让他们进入xts对象,我已经查看了fn_SpreadBuilder。但对前进方向的任何建议都会很好。
我的策略需要根据价差的出价/要求采取行动。