具有等式约束的Nelder-Mead优化

Question

我想使用函数fminsearch matlab用加权RBF内核分类器搜索我的SVM的最佳超参数。 fminsearch使用Nelder-Mead单纯形法。

假设我有以下超参数：C，gamma，w ₁ .... w _n 其中w _i 是权重内核。

此外，我有总和（w _i ）= 1的约束，即所有权重必须总和为一。

是否有可能将Nelder-Mead与此等式约束一起使用？我知道有fminsearchbnd Matlab的方法，但我认为它只能处理边界不等式约束。

编辑：我正在使用SVM分类器，权重用于加权RBF内核（每个功能一个权重）。因此，要估计的参数是C，γ和权重。成本函数就是准确性。

Answer 1

你可以替换其中一个w(i)吗？这意味着，替换例如w1 1-w2-w3-...（并删除约束）。否则，请查看允许显式约束的fmincon。此外，您可能需要0 <= w(i) <= 1。