R

时间:2015-12-01 08:45:23

标签: r time-series

我正在尝试使用R中gBox()包中的TSA函数。我想测试GARCH模型的拟合优度。但是当我尝试运行该函数时,我收到此错误消息:

  

过滤器出错(M,filter = beta,method =“recursive”,sides = 1,   init = rep(sigma2,dims [product 2]与对象的长度不匹配   [1] **

有趣的是,这是来自包装说明提供的示例的精确复制品,因此确实不应该有任何人会想到的错误。我也为自己的数据得到了相同的错误消息,我只是不知道该怎么做。

以下是示例代码:

library(TSA)
library(tseries)
data(CREF)
r.cref=diff(log(CREF))*100
m1=garch(x=r.cref,order=c(1,1))
summary(m1)
gBox(m1,x=r.cref,method='squared')

时间序列r.cref的长度是500,garch m1的长度是10,所以它们的长度显然不一样,但我该如何解决这个错误?

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