Question

我想知道R'Quadprog'软件包是否能够合并以下形式的框约束：-L * 1＆lt; = v＆lt; = L * 1

其中1是1的向量，L是常数。要优化的变量是v。基本上，v的所有单个元素必须在-lambda和lambda之间限制。

如果没有，是否有其他软件包可以解决这个问题？

非常感谢你的帮助

Answer 1

是的，你可以。

鉴于功能：

solve.QP(Dmat=Dmat,dvec=dvec,Amat=Amat,bvec=bvec,meq=0)

Amat和bvec表示Amat * v >= bvec。

所以以这种方式设置：

Amat <- cbind(diag(length(v)), -diag(length(v))) 
bvec <- c(rep(-L, length(v)), rep(-L, length(v)))

对于v > -L的每个元素，

表示-v > -L和v < L（与v相同）。

注意meq表示＆＃34;等号的数量＆＃34;，因为在您的情况下，所有都是不等式，必须将它放到0。

如果您需要设置等值约束，请将其放入＆＃34; left＆＃34; Amat和bvec的一面以及meq中的平等数量。