我应该最小化方差wΣw,受3个约束条件限制。我不想卖空(w_i> = 0),我想要一个同等加权的投资组合(w_i = w_j)。
min wƩw
w
s.t.
w_i >= 0 for all i
sum(w) = 1
w_i= 1/n
# where n is the number of assets in order to have an equally weighted portfolio
是否有人,如果有可能,如果有,如何做?
或者,鉴于权重必须相等,实现优化没有意义?因为,我已经设定了权重的值。