最小方差优化中的权重约束

时间:2018-04-14 16:35:19

标签: r optimization portfolio quadprog

我应该最小化方差wΣw,受3个约束条件限制。我不想卖空(w_i> = 0),我想要一个同等加权的投资组合(w_i = w_j)。

min  wƩw
 w
   s.t.
 w_i >= 0 for all i
 sum(w) = 1
 w_i= 1/n 

# where n is the number of assets in order to have an equally weighted portfolio

是否有人,如果有可能,如果有,如何做?

或者,鉴于权重必须相等,实现优化没有意义?因为,我已经设定了权重的值。

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