在MATLAB的投资组合优化工具中设置馆藏的最小权重

Question

MATLAB有一个可用的投资组合优化示例here。该示例逐步说明如何构建30个股票样本的有效边界。我的问题是关于＆＃34;找到具有目标回报和目标风险的投资组合＆＃34;部分。请注意，通过运行

aBlotter = dataset({100*awgt(awgt > 0),'Weight'}, 'obsnames', p.AssetList(awgt > 0));

fprintf('Portfolio with %g%% Target Return\n', 100*TargetReturn);
disp(aBlotter);

bBlotter = dataset({100*bwgt(bwgt > 0),'Weight'}, 'obsnames', p.AssetList(bwgt > 0));

fprintf('Portfolio with %g%% Target Risk\n', 100*TargetRisk);
disp(bBlotter);

我能够获得应该在投资组合中持有的股票的权重，以实现20％的目标回报或15％的目标风险。

是否有可能获得可以设置最小权重的投资组合？例如，通过运行上面的代码，有效投资组合中有两种股票，即INTC和MSFT，权重低于1％。假设我只想要超过5％的重量。为了尝试这个，我修改了上面的代码：

aBlotter = dataset({100*awgt(awgt > 0.05),'Weight'}, 'obsnames', p.AssetList(awgt > 0.05));

fprintf('Portfolio with %g%% Target Return\n', 100*TargetReturn);
disp(aBlotter);

bBlotter = dataset({100*bwgt(bwgt > 0.05),'Weight'}, 'obsnames', p.AssetList(bwgt > 0.05));

fprintf('Portfolio with %g%% Target Risk\n', 100*TargetRisk);
disp(bBlotter);

当我运行时，MATLAB只输出输出中重量低于5％的股票的名称和权重，但它不会重新计算剩余股票的权重。

据我所知，具有这些限制的投资组合并不完全取决于有效前沿。对于我所做的事情，有效边界附近的投资组合是可以接受的。

谢谢。