以权重和成本优化投资组合

Question

我希望为投资组合创造有效的边界，同时限制权重和成本。以下代码提供了基础资产以最小和最大权重为界的投资组合的边界。如何添加一个二级约束，其中标的资产的合并年度费用不超过最大值？假设每个资产都有一个年度成本，以百分比形式应用。因此，组合重量*费用不应超过x％。

    lb=Bounds(:,1);
ub=Bounds(:,2);

P = Portfolio('AssetList', AssetList,'LowerBound', lb, 'UpperBound', ub, 'Budget', 1);
P = P.estimateAssetMoments(AssetReturns);
[Passetmean, Passetcovar] = P.getAssetMoments;


Correlations=corrcoef(AssetReturns);

% Estimate Frontier

pwgt = P.estimateFrontier(20);

[prsk, pret] = P.estimatePortMoments(pwgt);

Answer 1

玛丽，

在模型中输入了另一组约束原则，请注意，修改后的有效前沿问题不在保证凸优化问题的基础上。

因此，人们可能会忘记所有受欢迎的 fmicg() ，l-bgfs等解决方案的安慰。

这不仅仅是一个SLOC单行代码来获得开箱即用的答案。

非线性问题需要（更狂野，更多......）你组装另一个优化函数，无论是

• 基于强力的扫描仪，

  扫描完全正交的网格，使用＆＃34;效用函数＆＃34;定义，以便，如给定的要求所述，它还包括投资组合项目的附加成本

或

• 基于遗传算法的方法，

  在一个信念中，蛮力的可能会变得时间广泛，不再是一种可行的方法，GA演化可能产生可接受的次优（局部最优）输出