R中投资组合权重的渐近分布

Question

我通过最小化资产收益的协方差（风险度量）获得了最小风险边界。这就是所谓的现代投资组合理论，这是哈里·马科维茨（Harry Markowitz）在1952年提出的。现在，我想获得全球最小方差（GMV）投资组合的投资权重的置信区间。我需要找到GMV投资组合权重的渐近分布。

如何在R / Python中做到这一点？我正在R中使用fPortfolio软件包。