Question

使用R，我想模拟一些包含不同资产组合的可行投资组合。我想概括约束，并能够在必要时添加更多资产类。

例如，假设有4个资产类别，每个资产类别都受到以下限制：

0＆lt; = x1＆lt; 0.5
0＆lt; = x2＆lt; 0.3
0＆lt; = x3＆lt; 0.5
0＆lt; = x4＆lt; 1
x1 + x2 + x3 + x4 = 1

如何模拟满足所有条件的10 000个随机投资组合（或本例中的矩阵），而不先模拟所有组合，然后丢弃那些不满足条件的组合？我也不想缩放那些不满足最后条件的投资组合。任何帮助将不胜感激！

Answer 1

我不是100％肯定你想要的。如果您希望有效的资产分配具有上述限制，则可以使用：

n=10000
x1=runif(n, min = 0, max = 0.5)
x2=runif(n, min = 0, max = 0.3)
x3=runif(n, min = 0, max = 0.5)
index=(x1+x2+x3)>1
while(sum(index)>0){
  x1[index]=runif(sum(index), min = 0, max = 0.5)
  x2[index]=runif(sum(index), min = 0, max = 0.3)
  x3[index]=runif(sum(index), min = 0, max = 0.5)

  index=(x1+x2+x3)>1
}
x4=rep(1,n)-x1-x2-x3

然而，4个变量的分布不再一致。如果您想要某个分发，则应指定您的问题。

根据多个约束模拟投资组合权重

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