我有一个权重组合我在matlab中使用quadprog。 我有quadprog优化器的所有输入。我在制定方面遇到了一些麻烦 约束
我希望我的约束条件具有0或1％的下限，有没有办法在维持我的目标函数的同时做到这一点
谢谢！
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我不确定我是否理解你的问题。
如果您的权重已经按百分比定义，则直接定义为quadprog：
x = quadprog(H, f, [], [], [], [], lb, [])
所以H，e和f应该由matlab描述提供：
quadprog(H,f)- 返回最小化x的向量1/2 * x' * H * x + f' * x。H必须是肯定的，才能使问题具有有限的最小值。“
lb是约束的向量。例如，如果x是向量3 x 1，那么在所需百分比的情况下，lb = [0.01; 0.01; 0.01]为0.01（1%）
另一方面，我们假设sum_{i=1}^{n} w_i不等于1。因此，w_i未按百分比定义。
因此，您需要的约束是p_i (percentage)= w_i / (sum w_i) >= 0.01（在下限为1%的情况下）。
请注意，这种情况下的约束是
w_i >= 0.01 * (sum w_i)
或者
-0.01 * (sum_{j=1}^{i-1} w_j) + 0.99 * w_i - 0.01 * (sum_{j=i+1}^{n} w_j) >= 0
或者
0.01 * (sum_{j=1}^{i-1} w_j) - 0.99 w_i + 0.01 * (sum_{j=i+1}^{n} w_j) <= 0
因此，这是Ax <= b类型的约束。
所以
当A_ij = 0.01与i 不同时， j
A_ij = -0.99和i = j
b = zeros(n, 1)
在这种情况下，您正在使用
x = quadprog(H, f, A, b)
我希望我能帮到你！
丹尼尔