用状态空间形式写的ETS乘法趋势模型

时间:2015-06-12 06:19:54

标签: time-series forecasting state-space

我有一个ETS(M,Md,N)模型,并希望以状态空间形式编写:

YT = W(X {T-1})+ R(X {T-1})ɛt XT = F(X {T-1})+ G(X {T-1})ɛt

对于附加趋势,状态向量xt =(lt,bt)'。但我不知道如何为乘法趋势写出状态向量xt。

任何人都可以帮忙:D

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

状态向量在乘法情况下与加性情况完全相同。所有方程都在这里给出:https://www.otexts.org/fpp/7/7

对于ETS(M,Md,N)模型,

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