标签: time-series forecasting state-space
我有一个ETS(M,Md,N)模型,并希望以状态空间形式编写:
YT = W(X {T-1})+ R(X {T-1})ɛt XT = F(X {T-1})+ G(X {T-1})ɛt
对于附加趋势,状态向量xt =(lt,bt)'。但我不知道如何为乘法趋势写出状态向量xt。
任何人都可以帮忙:D
答案 0 :(得分:0)
状态向量在乘法情况下与加性情况完全相同。所有方程都在这里给出:https://www.otexts.org/fpp/7/7
对于ETS(M,Md,N)模型,