package strucchange中函数的输入格式？

Question

我正在尝试使用strucchange包中的'monitor'进行更改点检测，但是我无法获得有用的输出。

我的输入是带时间戳的数据框，我希望将休息作为日期返回，但它们将作为观察编号返回：

cDF1 <- myDF[1:80,]

> cDF1[1:3,]
        Year Month Value
2000-10 2000   Oct     1
2001-01 2001   Jan     1
2001-04 2001   Apr     1

me.mefp <- mefp(Value~1, type="ME", rescale=TRUE,
+                       data=cDF1, alpha=0.05)

cDF1 <- myDF[1:104,]

> me.mefp <- monitor(me.mefp)
Break detected at observation # 98 

在结构手册中，有一些例子可以保留时间戳，但我无法弄清楚它们的格式有什么不同。

如果我将数据帧设置为时间序列，则没有区别。

有人可以帮忙吗？

谢谢！

Answer 1

mefp / monitor函数只能处理ts个时间序列。因此，您可以提供data参数，该参数是（多变量）ts，data.frame，其中响应变量是ts，或者是独立的ts没有data参数。在您的情况下，数据似乎是季度的，因为没有回归量（除常数外），独立的时间序列可能是最方便的。

作为一个人为的例子，我模拟了季度时间序列中的100个观察结果：

set.seed(1)
Value <- ts(rnorm(100, mean = rep(0:1, c(70, 30)), sd = 0.5),
  start = c(1990, 1), freq = 4)
plot(Value)

然后我选择截至1999年底的数据作为历史时期并初始化监控过程：

val <- window(Value, end = c(1999, 4))
m <- mefp(val ~ 1, type = "ME", rescale = TRUE, alpha = 0.05)

然后数据可以到达，比如直到2009年底：

val <- window(Value, end = c(2009, 4))
m <- monitor(m)

最后到2014年底：

val <- window(Value, end = c(2014, 4))
m <- monitor(m)
## Break detected at observation # 81 
plot(m)

这里，最终检测到中断，并以图形方式显示。

P.S。：在您的示例中，似乎数据是正数。如果是这样，采取日志可能（或可能不）有用。