R为一个断点连接RSS和BIC

Question

R strucchange包的参考手册指出：

  

由于F统计序列的最大值等于   在2段分区中断点的最小OLS估计   可以通过断点从“Fstats”类的对象中提取出来   由Fstats计算。

当“break”选项为1时，上述方法提取的断点是否始终与通过将coeftest应用于“breakpointsfull”类的对象而提取的断点相同？换句话说，通过调用Fstats对象上的断点（最小RSS）提取的断点是否总是等于在break = 1时通过在breakpointsfull对象（最小BIC）上调用coeftest而提取的断点？

library(lmtest)
library(strucchange)

data("Nile")

fs.nile <- Fstats(Nile ~ 1)
breakpoints(fs.nile)

bp.nile <- breakpoints(Nile ~ 1)
coeftest(bp.nile, breaks = 1)

Answer 1

基本上是的。与supF统计量（supWald或supLR）相关联的断点和线性回归模型中的最小RSS断点是相同的。

当然，修剪/最小分段大小需要相同。 breakpoints()（参数h）和Fstats()（参数from和to）的默认值均为15％。此外，vcov中不得使用替代协方差矩阵估算器（Fstats()）。

但是，breakpoints(Fstats(formula, ...))只提取类"breakpoints"的简单对象，而breakpoints(formula, ...)设置整个"breakpointsfull"对象，其中置信区间，系数测试，信息标准等。可以计算。