我想对汇率数据进行结构变化测试。我有一个名为m的动物园系列,有几种汇率。我首先创建一个窗口m1。
m1 <- window(m, start = as.Date("1998-12-31"), end = as.Date("2010-12-31"))
m1的第一列如下所示。
head(m1$mbel)
1998-12-31 1999-01-31 1999-02-28 1999-03-31 1999-04-30 1999-05-31
1.2346 1.2278 1.2269 1.2259 1.2328 1.2357
mbel是目前感兴趣的变量。对于mbel,我想测试一个简单的线性模型mbel~mbel(lag1)的参数稳定性。
我首先结合mbel数据的日志级别和第一个滞后。
cb <- cbind(log(m1$mbel),lag(log(m1$mbel),k = -1))
colnames(cb) <- c("rate","ratelag1")
cb <- window(cb, start = as.Date("1999-01-31"), end = as.Date("2010-12-31"))
head(cb)
rate ratelag1
1999-01-31 0.2052240 0.2107470
1999-02-28 0.2044907 0.2052240
1999-03-31 0.2036753 0.2044907
1999-04-30 0.2092880 0.2036753
1999-05-31 0.2116376 0.2092880
1999-06-30 0.2190552 0.2116376
现在有了库结构,我使用以下测试。
r <- Fstats(cb$rate~cb$ratelag1, data = cb )
re <- efp(cb$rate~cb$ratelag1,data = cb,type="RE")
plot(re)
sctest(re)
出现以下错误:
Error in eval(attr(terms(formula), "variables")[[2]], data, env) :
numeric 'envir' arg not of length one
我在这里缺少什么?请帮忙。