线性程序对同一变量有双重约束

Question

我有一个min（f * x）s.t形式的线性程序。 A1 * x＆lt; D1; A2 * x＆lt; D2。具有一个约束的表单在Matlab的命令linprog中实现。我可以使用什么命令来解决具有两个constrraints的线性程序？

我当然可以创建一个块对角矩阵，并将变量x的大小加倍，但是如果有更有效的方法我想使用它，因为矩阵的大小非常大。

Answer 1

我可能不理解这个问题，但你不能将A1和A2的矩阵合并到A = [A1; A2]吗？

Answer 2

您可能对用Dantzig-Wolfe Decomposition算法求解线性规划感兴趣。它利用了这种块对角线结构。但是，我不认为在商业软件中有一个开箱即用的实现方式。