具有框/约束约束的线性程序求解器？

Question

R中是否存在支持上限和下限约束的线性程序优化器？

库limSolve和lpSolve不支持绑定约束。

从R Cran Optimization Task View页面可以清楚地了解哪些LP优化器支持绑定约束。

Answer 1

请注意，所有线性编程求解器都假设它们的变量是正数。如果需要不同的下界，最简单的方法是对变量执行线性变换，应用lpSolve（或Rglpk），然后重新变换变量。这在前一段时间发布在R-help中已经解释过 - 我目前无法找到。

顺便说一句，Rglpk有一个参数'bounds'，允许通过向量而不是矩阵定义上限和下限。这可能会减弱您对矩阵增长过快的担忧。

Answer 2

Rglpk包中的命令执行约束。

或考虑通用连续求解器;

• 包统计提供了几种通用优化例程。首先，函数optim（）提供了Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno（BFGS）方法的实现，有界BFGS，共轭梯度，Nelder-Mead和模拟退火（SANN）优化方法。它利用渐变（如果提供）来加快收敛速度​​。通常，它用于无约束优化，但包括用于框约束优化的选项。
• 此外，为了最小化受线性不等式约束的函数，统计数据包含例程constrOptim（）。
• nlminb（）使用PORT例程提供无约束和约束优化。