我需要模拟一些AR(1)系列，其中包含固定的平均值（300）和SD(21)以及53数据点。
但是，当我使用命令
时 s<-arima.sim(list(order=c(1,0,0), ar=.8), n=53,sd=21) + 300
一次又一次，如果我计算模拟系列的SD，它就在32，33而不是请求的sd=21。首先我认为这是因为我的小样本大小，但即使我将{n}置于100000，我仍然会得到错误的SD。
有谁知道发生了什么？我做错了吗？
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talkstats论坛上有人为我解答了这个问题。 SD = 21是模型中错误项的标准偏差，不是系列。所以我必须使用：
来推导它y（t）= rho * y（t-1）+ e（t）
Var [y（t）] = rho ^ 2 * Var [y（t-1）] + Var [e（t）] ==＆gt;
Var [y（t）] = Var [e（t）] /（1-rho ^ 2）
或换句话说，在我的情况下，公式是sqrt（21 ^ 2 /（1-0.8 ^ 2）） 这是35
答案 1 :(得分：0)
命令中的sd用于残差。您正在计算结果时间序列的标准差。