生成phi> 1的时间序列AR(1)数据

时间:2019-02-17 13:17:21

标签: time-series

我想生成phi> 1(因为phi> 1.5)的p = 5或更多数量的AR(1)数据变量。实际上我已经使用了代码:

p1=5
n=100
t100<-c(1:p1)
sigma1 <- 1
phi <- 1.5
Sigma101<- sigma1^2/(1-phi^2)*phi^abs(outer(t100,t100,"-"))
x100=c()
for(i in 1:10000){y100<-mvrnorm(n, mu=rep(0,p1), Sigma101, empirical=TRUE)}

但是结果给我一个“ mvrnorm(n,mu = rep(0,p1),Sigma101,empirical = TRUE)中的错误:'Sigma101'不是正定的”。我希望能指导我如何克服这个问题并修正所得数据以获得正定协方差矩阵

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