在r中模拟AR时间序列数据

Question

我使用arima.sim来模拟AR（1）过程。

error.model = function(n){rnorm(n, sd = 1-0.3^2)}
X1 = arima.sim(list(order=c(1,0,0), ar = 0.3), n = 1e3, n.start = 2e2, start.innov = rnorm(200, sd = 0.3), rand.gen = error.model)

方差X1收敛于0.9。 但理论上，由于白噪声的方差为1-0.3^2，因此X1的方差应为(1-0.3^2)/(1-ar^2)=1

Answer 1

我犯了一个错误。 sd应为sqrt(1-0.3^2)。所以现在一切都很好