这会模拟指定的时间序列吗？

Question

这主要是我是否编码正确的问题。为了回答有关此问题，我需要创建以下时间序列：模拟一个μ（= 2，φ1= 1.2，φ2= -0.6）的AR（2）过程，其误差项通常为白噪声，均值为0，且方差9.为了生成此过程，请使用随机数生成种子2172，样本大小为n = 200。

家庭作业问题向我询问了有关此过程的事情并且很简单，但是我想确保我的代码在继续前进之前实际上能够模拟它的预期结果。

这就是我所做的：

set.seed(2172) 
arima.sim(n=200, list(ar=c(1.2, -.6)), innov = rnorm(200, 0, 3)) + 2 

Answer 1

您在问一个很好的问题，而我却找不到很好的答案。在函数的R文档中，它不是明确的。但是，我根据Rolf Turner的回答给出了我的结果。它说服了我：

http://r.789695.n4.nabble.com/AR-1-with-an-error-term-arima-sim-parameter-question-td4700642.html

解决方案是：

if

要检查顺序，可以使用error.model = function(n){rnorm(n, sd=3)} x = arima.sim(model = list(ar=c(1.2, -0.6)), n = 200, rand.gen = error.model) + 2 ，问题是如何正确遮挡噪音，因为您有AR。也许您可以用一个小的样本进行检查，例如t = 1、2、3、4，然后检查结果。

祝你好运。