用于在Rstudio中预测arima模型的代码

Question

我正在尝试预测Rstudio中的arima模型（0,1,1）。

我可以使用哪个功能来预测模型？

Answer 1

predict将预测符合arima的模型。

如您所知，您的ARIMA（0,1,1）的预测是不变的。这是应该的。

考虑具有0均值的MA（1）模型。第一个之后的所有预测应为0：

y（t）= e（t）+θe（t-1）

E [y（T + 1 | T）] = E [e（T + 1 | T）] +θE[e（T | T）] =θê（T | T）

最后一个术语ê是数据的函数。

E [y（T + 2 | T）] = E [e（T + 2 | T）] +θE[e（T + 1 | T）] = 0 +θx0 = 0

......同样对于所有T + s，s = 3,4，......

现在对于IMA来说，这些是系列的预测差异。因此，对于无差别的预测，一旦您有第一个预测，所有其他预测都等于它。

Answer 2

mod<-arima(yourData,order=c(0,1,1))