如何使用MATLAB在线性回归中找到两个结构中断日期?

时间:2014-06-20 15:27:00

标签: matlab regression

我绘制了股票价格累计回报。示例如下所示:

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在这个图中,很清楚地看到有两个结构性断裂。因为我想指定这两个结构中断的确切日期,我想在MATLAB中运行以下回归:

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两个断点t1t2可以通过最小化t1t2残差平方和之间的所有可能对来获得,但我不知道如何在MATLAB中执行此操作。我怎样才能做到这一点?

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