使用Math.NET约束的线性回归

时间:2014-06-16 11:28:18

标签: c# math linear-regression mathdotnet

我正在使用Math.NET进行简单的线性回归。

我在下面提供了一个通用代码示例。除此示例之外,可以使用Fit类进行简单的线性回归。

我还想要的是指定其他约束,例如固定的y轴截距或强制拟合通过固定点运行,例如: (2,2)。如何在Math.NET中实现这一点?

var xdata = new double[] { 10, 20, 30 };
var ydata = new double[] { 15, 20, 25 };

var X = DenseMatrix.CreateFromColumns(new[] {new DenseVector(xdata.Length, 1), new DenseVector(xdata)});
var y = new DenseVector(ydata);

var p = X.QR().Solve(y);
var a = p[0];
var b = p[1];

2 个答案:

答案 0 :(得分:1)

您可以修改数据集以反映约束,然后使用标准math.Net线性回归

  

if(x0,y0)是回归线必须通过的点,   拟合模型y-y0 =β(x-x0)+ε,即线性回归“no   拦截“在翻译的数据集上。

见这里:https://stats.stackexchange.com/questions/12484/constrained-linear-regression-through-a-specified-point

在这里:http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_least_squares_(mathematics)#Constrained_linear_least_squares

答案 1 :(得分:0)

首先,你想通过原点强制回归,你可以使用LineThroughOrigin或者替代LineThroughOriginFunc,如果你想要的是函数本身。

为了强制回归得到一个所需的截距,我会执行一个正常的线性回归并得到截距和斜率(知道这些你知道线性函数的所有内容)。

使用此信息,您可以补偿拦截,例如: 如果你做了回归

  

拦截= 2

     

斜率= 1

然后你知道你的等式是y = x + 2。 如果你想让相同的函数在3(y = x + 3)中穿过y轴,你只需要在截距中加1,这样

  

拦截= 3

     

斜率= 1