`KFAS`：如何在`regSSM`函数中拟合时变方差

Question

请考虑KFAS包中的以下示例：

install.packages('KFAS')
require(KFAS)

# Drivers

model <- structSSM(y = log(Seatbelts[,"drivers"]), trend = "level", seasonal = "time",
                   X = cbind(log(Seatbelts[,"kms"]), log(Seatbelts[,"PetrolPrice"]), 
                             Seatbelts[,c("law")]))
fit <- fitSSM(inits = rep(-1,3), model = model)
out <- KFS(fit$model, smoothing = "state")      
str(out)

您可以看到out$model$H是单个值，即此模型不随着干扰项的变化而变化。

查看regSSM输入的所有参数：

?regSSM

regSSM帮助说我可以H论证时变：

  

...

     

H 是 p * p 协方差矩阵（或 p * p * n 数组中的时变情况）干扰项 epsilon [ t < / em>]   观察方程。默认值为 p * p 零矩阵。

     

...

您能告诉我如何使用regSSM和fitSSM函数拟合时变协方差状态空间模型吗？

如果你可以使用上面的相同例子，那对我来说是最好的。