免责声明：此问题仅适用于有权访问Matlab中的计量经济学工具箱的人士。
情况：我想使用Matlab来使用计量经济学工具箱模拟来自ARIMA（p，d，q）模型的N观测值。有什么困难？我希望用确定性的时变方差模拟这些创新。
问题1）我可以使用内置的matlab simulate函数执行此操作而无需自行更改吗？尽我所知，这是不可能的。从我对文档的阅读中，可以指定创新具有恒定的方差（即每个创新的方差相同），或者指定为随机时变（例如GARCH模型），但它们不能确定性地为时间 - 变化，我，用户，选择他们的值（除了琐碎的常量情况）。
问题2）如果问题1 的答案为“否”，那么是否有人看到我无法编辑simulate函数的任何原因来自计量经济学工具箱的内容如下：
a）更改前导码，使得如果输入Variance中的model字段设置为数字向量而不是数字标量，则函数不会抛出错误。
b）改变来自simulate的第310行：
E(:,(maxPQ + 1:end)) = Z * sqrt(variance);
到
E(:,(maxPQ + 1:end)) = (ones(NumPath, 1) * sqrt(variance)) .* Z;
其中NumPath是要模拟的路径数，可以假设我已经包含了一个错误陷阱，以确保variance中存储的（输入）确定性方差路径是正确的长度（即等于每条路径要模拟的观测数量）。
任何帮助都将非常感激。抱歉如果这个问题看起来很基本，我以前从未编辑过Mathwork自己的一个函数，也不想做一些愚蠢的事情。
更新（2012-10-18）：我确信我上面建议的代码编辑是有效的，而且我很有信心它不会破坏其他任何东西。然而事实证明，由于文件权限，实现解决方案并非易事。我目前正在与Mathworks讨论实现目标的最佳方法。有了它们，我会在这里公布结果。
答案 0 :(得分：0)
这已经过了一个半星期没有答案，所以我觉得我现在可以发布自己的答案了。
回答我的问题1），不，我还没有找到使用内置matlab函数执行此操作。
回应我的问题2），是的，我发布的内容将有效。但是，由于matlab文件权限，它比我想象的要多一些。这是一个循序渐进的指南：
i）在matlab路径的某处，创建目录@arima_Custom。
ii）在命令窗口中，键入edit arima。将此文件的文本复制到新的m文件中，并将其保存在@arima_Custom目录中，文件名为arima_Custom.m。
iii）在您的计算机上找到计量经济学工具箱。找到后，在工具箱中查找目录@arima。这个目录可能位于（在Linux机器上）类似$MATLAB_ROOT/toolbox/econ/econ/@arima的东西（在我的机器上，$ MATLAB_ROOT在/ usr / local / Matlab / R2012b）。将@arima的内容复制到@arima_Custom，但不要复制文件arima.m。
iv）打开arima_Custom进行编辑，即edit arima_Custom。在此文件中更改第1行：
classdef (Sealed) arima < internal.econ.LagIndexableTimeSeries
到
classdef (Sealed) arima_Custom < internal.econ.LagIndexableTimeSeries
接下来，从：
更改第406行function OBJ = arima(varargin)
到
function OBJ = arima_Custom(varargin)
现在，改变第993行：
if isa(OBJ.Variance, 'double') && (OBJ.Variance <= 0)
到
if isa(OBJ.Variance, 'double') && (sum(OBJ.Variance <= 0) > 0)
v）打开位于simulate.m的{{1}}进行编辑（我们在步骤iii中将其复制）。最好通过在“当前文件夹”窗口中手动导航来打开此文件，以确保打开正确的@arima_Custom。在此文件中，从以下位置改变第310行：
simulate.m到
E(:,(maxPQ + 1:end)) = Z * sqrt(variance);
我们已经完成了！
您现在应该能够使用%Check that the input variance is of the right length (if it isn't scalar)
if isscalar(variance) == 0
if size(variance, 2) ~= 1
error('Deterministic variance must be a column vector');
end
if size(variance, 1) ~= numObs
error('Deterministic variance vector is incorrect length relative to number of observations');
end
else
variance = variance(ones(numObs, 1));
end
%Scale innovations using deterministic variance
E(:,(maxPQ + 1:end)) = sqrt(ones(numPaths, 1) * variance') .* Z;
类以确定的时变方差进行模拟，例如（对于ARIMA（0,1,0））：
arima_Custom此外，您还应该能够使用matlab的原始ARIMAModel = arima_Custom('D', 1, 'Variance', ScalarVariance, 'Constant', 0);
ARIMAModel.Variance = TimeVaryingVarianceVector;
[X, e, VarianceVector] = simulate(ARIMAModel, NumObs, 'numPaths', NumPaths);
课程，因为我们没有改变它。