C，C ++或Fortran中的多元正常cdf

Question

是否有开源来计算多变量（其中维度大于3，而不是双变量或三变量）C，C ++或Fortran中高斯分布的数字cdf？

我相信IMSL会这样做; http://www.roguewave.com/portals/0/products/imsl-numerical-libraries/c-library/docs/7.0/html/cstat/default.htm?turl=multivariatenormalcdf.htm

Answer 1

你应该去消息来源......这位老兄Alan Genz自1980年代以来一直在研究如何以数字方式完成这项工作和其他多元积分。其他人已经实现的所有代码都来自他的算法和论文。他的代码可以计算CDF以及多变量法线和T分布的预期，最大可达1000维。

http://www.math.wsu.edu/faculty/genz/software/software.html

我还编写了从Java调用这些子例程的代码：Compute the multivariate normal CDF in Java

Answer 2

我认为quantlib应该完成这项工作...... http://quantlib.sourcearchive.com/documentation/1.1-1/classQuantLib_1_1BivariateCumulativeNormalDistributionDr78.html