Fminunc为凸目标返回不定的Hessian矩阵

Question

在最小化凸目标函数时，是否意味着最小化时的Hessian矩阵应该是PSD？如果Matlab中的fminunc返回一个不是psd的粗体，那是什么意思？我使用了错误的目标吗？

Answer 1

我在matlab以外的环境中这样做。

非PSD意味着您无法对其进行Cholesky变换（即矩阵平方根），因此您无法使用它来获取标准误差，例如。

为了得到一个好的粗麻布，你的目标函数必须非常平滑，因为你正在采用二阶导数，它会加倍地放大任何噪音。如果可能，最好使用分析导数而不是有限差分。也就是说，如果你真的需要粗麻布。