找到最近的正半正定相关矩阵

Question

是否有R函数或DLL计算最接近的半正定相关矩阵？

找到最近的正半正定矩阵是投资组合构建中一个记录良好的常见问题。

NAGS包含一个函数，但库需要许可证。

Answer 1

我认为sfsmisc包中的nearcor使用与您链接到的NAG例程相同的算法。