R中的“来自CSS的非固定季节性AR部分”错误

Question

我正在尝试使用季节性分解系列的ARIMA模型。但是当我尝试执行以下操作时：

fit = arima(diff(series), order=c(1,0,0),
   seasonal = list(order = c(1, 0, 0), period = NA))

它给了我以下错误：

  

arima中的错误（diff（系列），order = c（1,0,0），seasonal = list（order   = c（1，：         来自CSS的非固定季节性AR部分

错误是什么，错误是什么意思？

Answer 1

当使用CSS（条件平方和）时，自回归系数可能是非平稳的（即，它们落在静止过程的区域之外）。对于拟合的ARIMA（1,0,0）（1,0,0）s模型，两个系数应介于-1和1之间，以使过程保持静止。

您可以使用参数method="ML"强制R使用MLE（最大似然估计）。这个速度较慢，但​​可以提供更好的估算值，并始终返回固定模型。

如果您正在区分系列（就像您在这里一样），通常最好通过模型而不是显式执行此操作。因此，使用

可以更好地估算您的模型

set.seed(1)
series <- ts(rnorm(100),f=6)
fit <- arima(series, order=c(1,1,0), seasonal=list(order=c(1,0,0),period=NA), 
         method="ML")