模拟非平稳过程

Question

arima.sim（）就像一个模拟静止时间序列的魅力，但我找不到任何模拟由非任意arima系数参数化的非平稳时间序列的内置函数或包。这样的事情是否已经存在，或者这是我必须手动编码的那些事情之一？

Answer 1

例如，我们想要模拟AR（1）过程，其中φ= -1.1，定义为：X_t =μ+φX_{t-1} + Z_t

set.seed(123456) # creo una semilla 
Xt <- filter(rnorm(100), filter = c(-1.1), method='recursive')
ar1.Xt <- ar.ols(Xt, intercept = T)
ar1.Xt
plot(ar1.Xt, xlim = c(-1.2,1.2), ylim = c(-1.2,1.2))

反向根位于单位圆之外，因此它是一个非平稳过程

Answer 2

arima.sim()处理非平稳序列。帮助文件中甚至还有一个示例向您展示如何执行此操作。

然而，它并不处理季节性ARIMA模型。为此，您应该使用simulate.Arima包中的forecast函数。